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求解关于利率期货之中久期方面的一道题

木亭轩
2021/11/26 2:44:55
证券组合A由面值为2000美元的一年期贴现债券和面值为6000美元的10年期贴现债券组成。证券组合B由面值为5000美元的5.95年贴现债券组成。当前所有债权的年收益率为10%。
(1)说明两种证券组合有相同的久期
(2)证明如果收益率有10个基本点的上升,两种证券组合价值变化的百分比相同。
(3)如果收益率上升5%,两种证券组合价值变化的百分比为多少?
(4)哪种证券组合的凸度更高?
源自期权期货入门,赫尔,第三版,146页,如果能找到所有课后题答案的亲有追加分数。答案请尽可能详尽,因为俺没看到前面有讲过关于久期还能合成的这方面知识啊啊啊……
先谢谢帮我答题的人啦~

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1个回答

  • 茶香沁君

    2021/11/27 13:14:04

    侧耳根烧鳝鱼

    侧耳根盐腌上底味。

    鳝鱼加蒜子红烧,起锅前5分钟下侧耳根,略烧收汁起锅,咸鲜微酸微辣。

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